华润元大泓远利率债债券型证券投资基金    基金管理人：华润元大基金管理有限公司    基金托管人：杭州银行股份有限公司    送出日期：2025 年 3 月 31 日                                             华润元大泓远利率债 2024 年年度报告   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。   本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无 保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。   本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                             第 2页 共 57页                                                        华润元大泓远利率债 2024 年年度报告                                     第 3页 共 57页                                                       华润元大泓远利率债 2024 年年度报告                                    第 4页 共 57页                                                华润元大泓远利率债 2024 年年度报告                                 §2 基金简介 基金名称         华润元大泓远利率债债券型证券投资基金 基金简称         华润元大泓远利率债 基金主代码        019563 基金运作方式       契约型开放式 基金合同生效日      2023 年 10 月 24 日 基金管理人        华润元大基金管理有限公司 基金托管人        杭州银行股份有限公司 报告期末基金份      3,985,636,184.94 份 额总额 基金合同存续期      不定期 下属分级基金的基                       华润元大泓远利率债 A               华润元大泓远利率债 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 报告期末下属分级 基金的份额总额 投资目标                   在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健                        增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略                   本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产                        估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大                        类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调                        整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资                        组合回报。本基金的投资策略包括：1、久期策略，2、收益率曲线                        策略，3、回购套利策略，4、国债期货交易策略。 业绩比较基准                 本基金的业绩比较基准为：中债-国债及政策性银行债财富（总值）                        指数收益率。 风险收益特征                 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票                        型基金，高于货币市场基金。        项目                       基金管理人                    基金托管人 名称                    华润元大基金管理有限公司             杭州银行股份有限公司         姓名            严莉                       张强 信息披露         联系电话          0755-88399008            0571-86475538  负责人         电子邮箱          kf@cryuantafund.com      hes@hzbank.com.cn 客户服务电话                4000-1000-89             95398 传真                    0755-88399045            0571-86475525 注册地址                  深圳市前海深港合作区兴海大道           杭州市上城区解放东路 168 号                                   第 5页 共 57页                                                  华润元大泓远利率债 2024 年年度报告                     栋 2103-05 单元 办公地址                深圳市前海深港合作区兴海大道                杭州市庆春路 46 号                     栋 2103-05 单元 邮政编码                518066                        310000 法定代表人               胡昊                            宋剑斌 本基金选定的信息披露报纸名称                   基金管理人和基金托管人的办公场所 登载基金年度报告正文的管理人互联网网                                  http://www.cryuantafund.com 址 基金年度报告备置地点                       基金管理人和基金托管人的办公场所    项目                名称                              办公地址             安永华明会计师事务所（特殊            北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 会计师事务所             普通合伙）                    17 层 01-12 室                                      深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海 注册登记机构      华润元大基金管理有限公司                                      世茂金融中心二期 1 栋 2103-2105 单元            §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况                                                                金额单位：人民币元                                                   日)-2023 年 12 月 31 日 数据和指标                          华润元大泓远                                华润元大泓远            华润元大泓远利率债 A                      华润元大泓远利率债 A                                 利率债 C                                 利率债 C 本期已实现 收益 本期利润          284,574,989.90       136.44          4,571,947.23          10.34 加权平均基 金份额本期                0.0713        0.0606                  0.0044       0.0040 利润 本期加权平 均净值利润                 6.90%         5.88%                   0.44%        0.40% 率 本期基金份 额净值增长                 7.11%         6.97%                   0.43%        0.40% 率 数据和指标 期末可供分 配利润                                第 6页 共 57页                                                         华润元大泓远利率债 2024 年年度报告 期末可供分 配基金份额                0.0389               0.0373                  0.0027      0.0025 利润 期末基金资 产净值 期末基金份 额净值 期末指标 基金份额累 计净值增长                    7.57%             7.40%                  0.43%        0.40% 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日。                             华润元大泓远利率债 A                           份额净值增            业绩比较       业绩比较基              份额净值     阶段                    长率标准差            基准收益       准收益率标        ①－③       ②－④              增长率①                                  ②           率③        准差④   过去三个月          3.24%           0.14%        3.18%       0.11%      0.06%    0.03%   过去六个月          3.99%           0.15%        4.20%       0.12%     -0.21%    0.03%    过去一年          7.11%           0.12%        7.88%       0.10%     -0.77%    0.02% 自基金合同生效    起至今                             华润元大泓远利率债 C                           份额净值增            业绩比较       业绩比较基              份额净值     阶段                    长率标准差            基准收益       准收益率标        ①－③       ②－④              增长率①                                  ②           率③        准差④   过去三个月          3.22%           0.14%        3.18%       0.11%      0.04%    0.03%                                      第 7页 共 57页                                   华润元大泓远利率债 2024 年年度报告  过去六个月    3.93%   0.15%   4.20%    0.12%   -0.27%   0.03%  过去一年     6.97%   0.12%   7.88%    0.10%   -0.91%   0.02% 自基金合同生效   起至今      收益率变动的比较                    第 8页 共 57页                                  华润元大泓远利率债 2024 年年度报告      比较   无。   截止本报告期末，本基金未进行利润分配。                     第 9页 共 57页                                             华润元大泓远利率债 2024 年年度报告                           §4 管理人报告    华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准，于 2013 年 1 月 司、华润金控投资有限公司、台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别 为 51％、24.5％、24.5%。    截至 2024 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理十五只基金产品：华润元大富时中国 A50 指数 型证券投资基金、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证 券投资基金、华润元大量化优选混合型证券投资基金、华润元大核心动力混合型证券投资基金、 华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大稳健收益债券型证券 投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元 大润泽债券型证券投资基金、华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润丰 纯债债券型证券投资基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大泓远利 率债债券型证券投资基金。               任本基金的基金经理                （助理）期限            证券从 姓名     职务                                         说明                                  业年限               任职日期       离任日期                                         曾任信达澳银基金管理有限公司、华润元                                         大基金管理有限公司高级债券研究员、基                                         金经理。2021 年加入华润元大基金管理有                                         限公司，现担任固定收益部负责人、高级 尹华   本基金的                               基金经理。目前担任华润元大润鑫债券型 龙    基金经理                               证券投资基金、华润元大润丰纯债债券型                  日                                         证券投资基金、华润元大润享三个月定期                                         开放债券型证券投资基金、华润元大润泰                                         双鑫债券型证券投资基金、华润元大泓远                                         利率债债券型证券投资基金基金经理。                                         曾任东方基金管理有限责任公司固定收益                                         部研究员，2017 年加入华润元大基金管理                                         有限公司，现担任公司固定收益部基金经 曹芙   本基金基     2024 年 2                           -      9年     理。目前担任华润元大润泽债券型证券投 蓉    金经理       月2日                                         资基金、华润元大润享三个月定期开放债                                         券型证券投资基金、华润元大泓远利率债                                         债券型证券投资基金基金经理。                               第 10页 共 57页                                      华润元大泓远利率债 2024 年年度报告   本报告期内无上述兼任情况。   本报告期内，遵循监管要求与公司薪酬管理体系，进一步完善基金经理薪酬机制：一是对基 金经理绩效薪酬实行递延发放；二是要求基金经理绩效薪酬按一定比例购买公司与个人管理的基 金，逐步降低现金薪酬占比；三是加强履职约束，建立薪酬追索扣回制度，对于未能勤勉尽责且 对公司发生违法违规行为或者经营风险负有责任的人员，强化经济问责举措。上述管理举措将在 核算基金经理 2024 激励时严格落实。   本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理 符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。   根据《中华人民共和国证券投资基金法》、                     《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，公司制订了《华润元大基金管理有限公司公平交 易管理办法》      ，对投资决策的内部控制、研究的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易的实施 效果评估与监察稽核、信息披露和报告等进行了规定，以确保公司旗下管理的不同投资组合得到 公平对待，保护投资者合法权益。公司对所有投资品种实行集中交易制度，严格遵循时间优先、 价格优先的公平交易原则，同时对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对 不同投资组合间同向交易的交易价差进行分析，防止利益输送的发生。   本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投 资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的 行为。   本报告期内，基金管理人对旗下管理的不同投资组合间在连续四个季度期间内、不同时间窗 下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易交易价差进行分析，分析结果表明旗下组合的同向交易情 况正常，价差均在可合理解释范围之内。                        第 11页 共 57页                                       华润元大泓远利率债 2024 年年度报告   本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 的 1.68%；超长期国债表现不俗，30 年国债到期收益率由年初的 2.84%下行 93BP 至年末的 1.91%； 信用债收益率随无风险利率下行，且信用利差较 2023 年进一步压缩。回顾全年，债市走强有三大 基础：尚未企稳的基本面，支持性的货币政策，以及持续加剧的资产荒。   经济基本面全年明显呈现“以价换量”特征，需求偏弱。房地产政策全年放松，在四季度出 现了房屋销售量的明显抬升。但由于经济指标的持续性尚不明显，债券市场对于部分指标改善的 反应不大。财政政策更倾向于支持地方化债和房地产两大风险的化解，短期刺激力度不强。   在基本面尚未企稳的背景下，                                共降准 1 个百分点，降息 30BP， 并开设买卖国债、买断式回购、临时正逆回购一系列流动性调节新工具。央行实际通过新工具向 市场投放了较高流动性，不仅适时对冲了财政发债带来的供给冲击，而且更精准地平抑了银行间 市场资金价格的波动。   除上述外，2024 年多次调降贷款基准利率，1 年期调降了 35BP 至 3.1%，5 年期调降了 60BP 至 3.6%。各家商业银行存款利率随之下调。同时，央行近年持续疏通利率传导机制，于 4 月叫停 “手工补息”，于 11 月将非银同业存款纳入自律管理。一方面，政策利率的传导带来广谱利率的 下降，债市应声而涨；另一方面，银行机构资产收益率下降进一步加剧了资产荒，对于收益来源 的追求更依赖于在债券市场中的收益角逐，在利率债中体现的尤为极致。   债市全年虽走强，但于 4 月以及整个三季度出现了较大的回调，主要原因是央行多次提示债 市风险，并加强了金融监管。以及 9 月末股市大幅上涨，给债券市场造成了明显扰动。策略表现 上，虽然全年资金面整体维持宽松，但 10 年期国债收益率与 DR007 的利差却逐渐收窄，导致纯利 率债产品下的杠杆策略并无太多优势。而久期策略在整体收益率曲线的下移的情况下，能给组合 带来较为丰厚的收益。   本利率债基金在 2024 年主要通过久期策略，并适时增加利率债波段交易来获得收益。   截至本报告期末华润元大泓远利率债 A 基金份额净值为 1.0757 元，本报告期基金份额净值增 长率为 7.11%，同期业绩基准收益率为 7.88%;华润元大泓远利率债 C 基金份额净值为 1.0740 元，                         第 12页 共 57页                                    华润元大泓远利率债 2024 年年度报告 本报告期基金份额净值增长率为 6.97%，同期业绩基准收益率为 7.88%。 本面的变化以及海外经济体的影响。预计内需方面，消费仍是主要抓手，外需方面，美国对华加 征关税将对出口造成一定冲击。房地产方面，2025 年或为“寻底年”，销售和投资降幅可能收窄， 但库存去化缓慢和地方财政压力仍是主要风险点。因此短期内预计基本面反转的可能性不大。在 稳增长诉求增强的背景下，货币政策有望延续适度宽松基调。但若财政政策将进一步加码，债券 市场可能面临收益率震荡上行的压力。   短期可视的扰动一是地方政府融资平台债务置换对利率债供给端的冲击，二是央行在资金面、 长债交易方面的把控。另外，权益市场结构性行情对债市的压制作用有可能超过基本面驱动。   在当前的低利率环境中，降息预期已大幅度透支，赔率已经不高，波动率放大的可能性更大。 波动放大的市场环境下，是风险也是交易机会，债市的超额收益将来源于对"非对称信息"的捕捉， 尤其是一些未被纳入传统定价模型的变量。   策略方面，本基金继续以利率债配置和交易为主，根据市场变化持续捕捉投资机会，提升产 品收益。   本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依 照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各 项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。   公司按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立 地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改， 同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。   公司采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理和监 控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金各项投资符合比例控制的要求，严格执 行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。   本基金管理人承诺将坚持以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部 监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。   根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相 关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律                      第 13页 共 57页                                   华润元大泓远利率债 2024 年年度报告 法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立 了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括总经理、督察长、投研分管领导、运营分 管领导、合规与风险管理部负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关 从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据 基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与 估值流程各方之间无重大利益冲突。   本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。   本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。                    §5 托管人报告   本报告期，杭州银行股份有限公司（以下称“本托管人”                           ）在对华润元大泓远利率债债券型证 券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托 管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托 管人应尽的义务。   本报告期，本托管人按照《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基 金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算以 及基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管 理人有损害基金份额持有人利益的行为。   本年度报告中利润分配情况真实、准确。   本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：                                 “财务会计报告”中的 “各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信息”部分 均未在托管人复核范围内）            、投资组合报告等数据真实、准确和完整。                     第 14页 共 57页                                    华润元大泓远利率债 2024 年年度报告                      §6 审计报告 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           标准无保留意见 审计报告编号           安永华明（2025）审字第 70071551_H15 号 审计报告标题           审计报告                  华润元大泓远利率债债券型证券投资基金全体基金份额持有 审计报告收件人                  人                  我们审计了华润元大泓远利率债债券型证券投资基金的财务                  报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的                  利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。                  我们认为，后附的华润元大泓远利率债债券型证券投资基金 审计意见                  的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，                  公允反映了华润元大泓远利率债债券型证券投资基金 2024                  年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产                  变动情况。                  我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。                  审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一                  步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 形成审计意见的基础        业道德守则，我们独立于华润元大泓远利率债债券型证券投                  资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我                  们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了                  基础。 强调事项             - 其他事项             -                  华润元大泓远利率债债券型证券投资基金管理层对其他信息                  负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务                  报表和我们的审计报告。                  我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不                  对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息             结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，                  在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过                  程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。                  基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错                  报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要                  报告。                  管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实                  现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 管理层和治理层对财务报表的责   务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 任                在编制财务报表时，管理层负责评估华润元大泓远利率债债                  券型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的                  事项（如适用）                        ，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、                      第 15页 共 57页                                    华润元大泓远利率债 2024 年年度报告                  终止运营或别无其他现实的选择。                  治理层负责监督华润元大泓远利率债债券型证券投资基金的                  财务报告过程。                  我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导                  致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则                  执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于                  舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认                  为错报是重大的。                  在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，                  并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：                  （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风                  险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适                  当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉                  及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，                  未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于                  错误导致的重大错报的风险。                  （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，                  但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 注册会计师对财务报表审计的责                  在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 任                  并保持职业怀疑。                  （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相                  关披露的合理性。                  （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，                  根据获取的审计证据，就可能导致对华润元大泓远利率债债                  券型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况                  是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存                  在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表                  使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们                  应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可                  获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华润元大泓                  远利率债债券型证券投资基金不能持续经营。                  （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，                  并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。                  我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现                  等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注                  的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称        安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名         乌爱莉                 林恩丽 会计师事务所的地址        中国北京 审计报告日期           2025 年 3 月 31 日                     第 16页 共 57页                                                   华润元大泓远利率债 2024 年年度报告                           §7 年度财务报表 会计主体：华润元大泓远利率债债券型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                单位：人民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            1,701,651.52     2,378,772,063.25 结算备付金                                       1,081,487.42         1,054,794.57 存出保证金                                                  -                      - 交易性金融资产                  7.4.7.2      4,353,043,555.66         252,631,578.36 其中：股票投资                                                -                      -     基金投资                                               -                      -     债券投资                              4,353,043,555.66         252,631,578.36     资产支持证券投资                                           -                      -     贵金属投资                                              -                      -     其他投资                                               -                      - 衍生金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -     1,871,446,990.70 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -     资产支持证券投资                                           -                      -     其他投资                                               -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益工具投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收清算款                                                  -                      - 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                                  -                      - 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.8                       -                      - 资产总计                                  4,355,826,694.60       4,503,905,426.88                                          本期末                    上年度末      负债和净资产              附注号 负 债： 短期借款                                                   -                      - 交易性金融负债                                                -                      - 衍生金融负债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                               67,008,737.46                         - 应付清算款                                                  -                      - 应付赎回款                                                  -                      -                               第 17页 共 57页                                                       华润元大泓远利率债 2024 年年度报告 应付管理人报酬                                        1,081,079.08             573,902.58 应付托管费                                            360,359.71             191,300.87 应付销售服务费                                                    -                  0.31 应付投资顾问费                                                    -                     - 应交税费                                                       -                     - 应付利润                                                       -                     - 递延所得税负债                                                    -                     - 其他负债                     7.4.7.9                 119,049.20              67,052.16 负债合计                                        68,569,225.45               832,255.92 净资产： 实收基金                     7.4.7.10        3,985,636,184.94          4,483,835,295.55 未分配利润                    7.4.7.12          301,621,284.21             19,237,875.41 净资产合计                                    4,287,257,469.15          4,503,073,170.96 负债和净资产总计                                 4,355,826,694.60          4,503,905,426.88 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 3,985,636,184.94 份，其中，下属 A 类基金 份额净值人民币 1.0757 元，基金份额总额 3,985,634,853.42 份；下属 C 类基金份额净值人民币 会计主体：华润元大泓远利率债债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单位：人民币元                                                                   上年度可比期间                                              本期        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024                                                                金合同生效日）至 2023                                          年 12 月 31 日                                                                    年 12 月 31 日 一、营业总收入                                    304,558,126.08             5,478,897.58 其中：存款利息收入             7.4.7.13                 2,893,665.89           2,688,332.13      债券利息收入                                              -                       -      资产支持证券利息                                                          -                       - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                              -                       - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14                           -                       -      基金投资收益                                              -                       -      债券投资收益           7.4.7.15             157,932,716.35               461,161.99      资产支持证券投资 收益                                  第 18页 共 57页                                                         华润元大泓远利率债 2024 年年度报告      贵金属投资收益           7.4.7.17                            -                      -      衍生工具收益            7.4.7.18                            -                      -      股利收益              7.4.7.19                            -                      -      其他投资收益                                                -                      - 失以“-”号填列）                                                            -                      - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支出                                    19,982,999.74               906,940.01 其中：暂估管理人报酬                                                 -                      - 其中：卖出回购金融资产 支出 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 减：所得税费用                                                    -                      - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 五、其他综合收益的税后                                                            -                      - 净额 六、综合收益总额                                    284,575,126.34             4,571,957.57 会计主体：华润元大泓远利率债债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单位：人民币元                                              本期     项目                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                 实收基金              其他综合收益             未分配利润            净资产合计 一、上期期末净       4,483,835,295.                                        4,503,073,170.9                                              -      19,237,875.41 资产                       55                                                      6 二、本期期初净 资产                                    第 19页 共 57页                                                 华润元大泓远利率债 2024 年年度报告 三、本期增减变 -498,199,110.6 动额（减少以“-”                               -   282,383,408.80   -215,815,701.81 号填列）                 1 （一）、综合收益                          -              -   284,575,126.34   284,575,126.34 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -498,199,110.6 净资产变动数                                  -    -2,191,717.54   -500,390,828.15 （净资产减少以                  1 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                         -    -2,192,244.80   -500,401,247.69 回款                       9 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                          -              -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      3,985,636,184.                                  4,287,257,469.1                                         -   301,621,284.21 资产                      94                                                5                                      上年度可比期间      项目            2023 年 10 月 24 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日                实收基金           其他综合收益         未分配利润             净资产合计 一、上期期末净                          -              -               -                 - 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 4,283,829,588.                                       4,303,067,463.5 动额（减少以“-”                               -    19,237,875.41 号填列）                16                                                    7 （一）、综合收益                          -              -     4,571,957.57     4,571,957.57 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      4,283,829,588.                                  4,298,495,506.0 净资产变动数                                  -    14,665,917.84 （净资产减少以                 16                                                0 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                               第 20页 共 57页                                                  华润元大泓远利率债 2024 年年度报告                                          -   -15,443,094.77 回款                     .23                                                00 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                          -               -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      4,483,835,295.                                   4,503,073,170.9                                          -    19,237,875.41 资产                      55                                                 6 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：        江先达                       张彦军                          张彦军      基金管理人负责人                 主管会计工作负责人                  会计机构负责人   华润元大泓远利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”                              ）系经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可20232116 号文《关于准予华润元大泓远利率债债券型 证券投资基金注册的批复》的核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》和《华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契 约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2023 年 9 月 22 日至 2023 年 10 月 23 日，首次设立 募集不包括认购资金利息共募集 200,005,700.73 元，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具安永华明（2023）验字第 70135527_H01 号验资报告。经向中国证监会备案，                                                《华润元 大泓远利率债债券型证券投资基金基金合同》于 2023 年 10 月 24 日正式生效，基金合同生效日的 基金份额总额为 200,005,707.39 份基金份额，其中认购资金利息折合 6.66 份基金份额。   本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托 管人为杭州银行股份有限公司。   根据《华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金合同》和《华润元大泓远利率债债券型 证券投资基金招募说明书》            ，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份 额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销                                第 21页 共 57页                                     华润元大泓远利率债 2024 年年度报告 售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基 金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。   根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金 合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的债券（仅包括国债、政策 性金融债、央行票据、地方政府债）                、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、 通知存款及其他银行存款）            、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）                      。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资 于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于利 率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金的业绩比较基准为：中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率。   本财务报表已于 2025 年 3 月 31 日经本基金的基金管理人批准报出。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”） 编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》、                  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资 基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、                                《证券投资基金信息披露编报 规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、                       《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。   本财务报表以本基金持续经营为基础列报。   本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。                       第 22页 共 57页                                     华润元大泓远利率债 2024 年年度报告   本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。   金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债）                       ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 益工具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融负债分类   本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、 以摊余成本计量的金融负债。   本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。   划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期 工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期 损益。   划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关交易费用计入其初始确认金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。 对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第                       第 23页 共 57页                                  华润元大泓远利率债 2024 年年度报告 一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。   本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以 单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发 生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变 化情况。   本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即 可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且 符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。   本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负 债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届 满，则对金融负债进行终止确认。   公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的                    第 24页 共 57页                                  华润元大泓远利率债 2024 年年度报告 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。   每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反 映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资 产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；   （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。   当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。                    第 25页 共 57页                                       华润元大泓远利率债 2024 年年度报告   实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。   未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分配利润/（累计亏损）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关 税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与 账面价值之间的差额确认为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工具投资的，在持有期 间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认 金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时确认。   本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直线法计算。                         第 26页 共 57页                                    华润元大泓远利率债 2024 年年度报告   本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收 益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。   经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。   经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：   （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；   （2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；   （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。   如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分 部。   本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。   无。   无。   无。   无。   （1）增值税及附加   根据财政部、国家税务总局财税201636 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金                      第 27页 共 57页                                    华润元大泓远利率债 2024 年年度报告 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。   根据财政部、国家税务总局财税201646 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。   根据财政部、国家税务总局财税201670 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。   根据财政部、国家税务总局财税2016140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理 人为增值税纳税人。   根据财政部、国家税务总局财税201756 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基 金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总 局财税201790 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。   增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国家税务总局财税200478 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。   根据财政部、国家税务总局财税20081 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个人所得税   根据财政部、国家税务总局财税2008132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征                      第 28页 共 57页                                                         华润元大泓远利率债 2024 年年度报告 收个人所得税。                                                                          单位：人民币元                                 本期末                              上年度末        项目 活期存款                                   1,701,651.52                    2,378,219,841.03 等于：本金                                  1,700,916.37                    2,376,219,389.52   加：应计利息                                      735.15                      2,000,451.51   减：坏账准备                                            -                                - 定期存款                                                -                        552,222.22 等于：本金                                               -                                -   加：应计利息                                            -                        552,222.22   减：坏账准备                                            -                                - 其中：存款期限 1 个月以                                                     -                        552,222.22 内   存款期限 1-3 个月                                       -                                -   存款期限 3 个月以上                                       -                                - 其他存款                                                -                                - 等于：本金                                               -                                -   加：应计利息                                            -                                -   减：坏账准备                                            -                                -        合计                              1,701,651.52                    2,378,772,063.25                                                                          单位：人民币元                                             本期末      项目                                2024 年 12 月 31 日                     成本              应计利息                公允价值             公允价值变动 股票                           -                  -                 -                  - 贵金属投资-金                      -                  -                 -                  - 交所黄金合约      交易所市                    -                  -                 -                  -      场 债券   银行间市      4,152,480,192.19   59,911,555.66     4,353,043,555.66     140,651,807.81      场      合计        4,152,480,192.19   59,911,555.66     4,353,043,555.66     140,651,807.81 资产支持证券                       -                  -                 -                  - 基金                           -                  -                 -                  - 其他                           -                  -                 -                  -      合计     4,152,480,192.19      59,911,555.66     4,353,043,555.66     140,651,807.81                                   第 29页 共 57页                                                  华润元大泓远利率债 2024 年年度报告                                       上年度末      项目                           2023 年 12 月 31 日                成本              应计利息             公允价值            公允价值变动 股票                      -                  -               -             - 贵金属投资-金                 -                  -               -             - 交所黄金合约      交易所市               -                  -               -             -      场 债券   银行间市   249,868,908.00    2,431,578.36     252,631,578.36    331,092.00      场      合计     249,868,908.00    2,431,578.36     252,631,578.36    331,092.00 资产支持证券                  -                  -               -             - 基金                      -                  -               -             - 其他                      -                  -               -             -      合计     249,868,908.00    2,431,578.36     252,631,578.36    331,092.00   无。   无。   无。                                                                 单位：人民币元                                       本期末   项目                             2024 年 12 月 31 日                   账面余额                              其中：买断式逆回购 交易所市场                                -                                   - 银行间市场                                -                                   -   合计                                 -                                   -                                      上年度末   项目                             2023 年 12 月 31 日                   账面余额                              其中：买断式逆回购 交易所市场                                -                                   - 银行间市场                 1,871,446,990.70                                   -   合计                  1,871,446,990.70                                   -   无。                              第 30页 共 57页                                             华润元大泓远利率债 2024 年年度报告   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                       单位：人民币元                             本期末                       上年度末         项目 应付券商交易单元保证金                                -                         - 应付赎回费                                      -                         - 应付证券出借违约金                                  -                         - 应付交易费用                           10,049.20                 11,052.16 其中：交易所市场                             2,040.60                        -    银行间市场                             8,008.60              11,052.16 应付利息                                       -                         - 预提审计费                           100,000.00                 30,000.00 预提信息披露费                                    -               20,000.00 预提账户维护费                              9,000.00               6,000.00         合计                      119,049.20                 67,052.16                        第 31页 共 57页                                                  华润元大泓远利率债 2024 年年度报告                                                           金额单位：人民币元                        华润元大泓远利率债 A                                           本期        项目                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                            账面金额 上年度末                         4,483,832,723.16             4,483,832,723.16 本期申购                                9,892.28                       9,892.28 本期赎回（以“-”号填列）                 -498,207,762.02              -498,207,762.02 基金拆分/份额折算前                                   -                            - 基金拆分/份额折算调整                                  -                            - 本期申购                                         -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                                -                            - 本期末                          3,985,634,853.42             3,985,634,853.42                        华润元大泓远利率债 C                                           本期        项目                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                            账面金额 上年度末                                2,572.39                       2,572.39 本期申购                                         -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                      -1,240.87                      -1,240.87 基金拆分/份额折算前                                   -                            - 基金拆分/份额折算调整                                  -                            - 本期申购                                         -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                                -                            - 本期末                                 1,331.52                       1,331.52 注：申购包含基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。   无。                                                             单位：人民币元                        华润元大泓远利率债 A       项目          已实现部分               未实现部分               未分配利润合计 上年度末               12,304,507.21           6,933,357.89        19,237,865.10 本期期初               12,304,507.21           6,933,357.89        19,237,865.10 本期利润              144,254,331.73         140,320,658.17     284,574,989.90 本期基金份额交易产                    -1,440,581.88            -751,087.50        -2,191,669.38 生的变动数 其中：基金申购款                 291.64                  235.62              527.26     基金赎回款          -1,440,873.52            -751,323.12        -2,192,196.64 本期已分配利润                       -                      -                    - 本期末               155,118,257.06         146,502,928.56     301,621,185.62                            第 32页 共 57页                                                华润元大泓远利率债 2024 年年度报告                         华润元大泓远利率债 C       项目          已实现部分                未实现部分                未分配利润合计 上年度末                        6.33                     3.98            10.31 本期期初                        6.33                     3.98            10.31 本期利润                       78.80                 57.64              136.44 本期基金份额交易产                           -35.44                -12.72              -48.16 生的变动数 其中：基金申购款                       -                       -                 -      基金赎回款                -35.44                -12.72              -48.16 本期已分配利润                        -                       -                 - 本期末                        49.69                 48.90               98.59                                                               单位：人民币元                                                            上年度可比期间                                 本期        项目          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31                                                       同生效日）至 2023 年 12 月                                  日 活期存款利息收入                             1,961,239.91              2,115,677.27 定期存款利息收入                               668,906.33                570,888.89 其他存款利息收入                                        -                        - 结算备付金利息收入                              263,519.18                  1,765.97 其他                                            0.47                       - 合计                                   2,893,665.89              2,688,332.13 注：其他为申购款利息收入。   无。   无。   无。                                                              单位：人民币元                           本期                             上年度可比期间       项目          2024年1月1日至2024年12月31              2023年10月24日（基金合同生                            日                          效日）至2023年12月31日 债券投资收益——利 息收入                            第 33页 共 57页                                           华润元大泓远利率债 2024 年年度报告 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                     -                           - 回差价收入 债券投资收益——申                                     -                           - 购差价收入     合计                 157,932,716.35                  461,161.99                                                    单位：人民币元                        本期                        上年度可比期间         项目     2024年1月1日至2024年12月31         2023年10月24日（基金合同生                         日                     效日）至2023年12月31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本             4,412,398,465.81              99,533,652.00 总额 减：应计利息总额                 41,694,092.53                1,202,852.45 减：交易费用                       58,875.00                   3,825.00 买卖债券差价收入                 55,603,189.17                 -21,682.05   无。   无。   无。   无。   无。   无。                       第 34页 共 57页                                               华润元大泓远利率债 2024 年年度报告   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                         单位：人民币元                                                      上年度可比期间                               本期        项目名称         2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                                合同生效日）至 2023 年 12 月     股票投资                                 -                          -     债券投资                     140,320,715.81                 331,092.00     资产支持证券投资                             -                          -     基金投资                                 -                          -     贵金属投资                                -                          -     其他                                   -                          -     权证投资                                 -                          - 减：应税金融商品公允价值                                          -                          - 变动产生的预估增值税        合计                    140,320,715.81                 331,092.00                         第 35页 共 57页                                                  华润元大泓远利率债 2024 年年度报告   无。   无。                                                            单位：人民币元                            本期                          上年度可比期间      项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 10 月 24 日                                                              （基金合同生效日）                           月 31 日                    至 2023 年 12 月 31 日 审计费用                            100,000.00                    30,000.00 信息披露费                           120,000.00                    20,000.00 证券出借违约金                                   -                           - 账户维护费                            34,500.00                     6,000.00 其他                                1,020.00                       400.00      合计                         255,520.00                    56,400.00 注：其他分别为上清所账户查询费 1,000 元，网银注册服务费 20 元。   截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分 部报告。   无。 民币 0.4200 元进行分红。           关联方名称                                与本基金的关系 华润元大基金管理有限公司                   基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 杭州银行股份有限公司(“杭州银行”)             基金托管人 华润深国投信托有限公司                    基金管理人的股东 元大证券投资信托股份有限公司                 基金管理人的股东 华润金控投资有限公司                     基金管理人的股东 深圳华润元大资产管理有限公司                 基金管理人的子公司 国信证券股份有限公司(“国信证券”)             基金管理人控股股东的联营公司                             第 36页 共 57页                                            华润元大泓远利率债 2024 年年度报告 珠海华润银行股份有限公司(“珠海华润        与基金管理人受同一实际控制的公司 银行”) 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。   无。   无。   无。   无。   无。                                                          单位：人民币元                                                       上年度可比期间                                本期          项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12                                                  同生效日）至 2023 年 12 月                              月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费                  12,369,997.68               621,184.32 其中：应支付销售机构的客户维护 费 应支付基金管理人的净管理费                     9,766,472.36              593,049.08 注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提，按月支付。日管理费=前 一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。   (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保 有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费 用，客户维护费从基金管理费中列支。                                                          单位：人民币元         项目                   本期                    上年度可比期间                        第 37页 共 57页                                                   华润元大泓远利率债 2024 年年度报告                                月 31 日               合同生效日）至 2023 年 12                                                             月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                       4,123,332.59               207,061.47 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基 金资产净值×0.10%÷当年天数。                                                             单位：人民币元                                             本期 获得销售服务费的各关联                               当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称                    华润元大泓远利率债         华润元大泓远利率债                                                                 合计                         A                     C 华润元大基金管理有限公                                  -                   2.84              2.84 司 合计                               -                   2.84              2.84                                        上年度可比期间 获得销售服务费的各关联                               当期发生的基金应支付的销售服务费        方名称                    华润元大泓远利率债         华润元大泓远利率债                                                                 合计                        A                 C 华润元大基金管理有限公                                  -                   0.68              0.68 司 合计                               -                   0.68              0.68 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付给华润元大基金管理有限公司，再由华润元大基金管理有限公司计算并 支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额约定的销售服务费年费率 为 0.10%。其计算公式为：   日销售服务费＝前一日该级别基金资产净值×对应销售服务费年费率/当年天数。   无。         情况   无。                             第 38页 共 57页                                                      华润元大泓远利率债 2024 年年度报告         的情况   无。   本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。                                                                   份额单位：份                              华润元大泓远利率债 A                     本期末                                   上年度末 关联方名                           持有的基金份额                               持有的基金份额  称         持有的                                 持有的                           占基金总份额的                              占基金总份额的比例           基金份额                                 基金份额                            比例（%）                                  （%） 杭州银行 股份有限   3,985,621,197.87           99.9997   3,985,621,197.87             88.8887 公司 注：（1）关联方投资本基金适用基金合同的约定费率。   （2）对于分级基金，比例的分母采用各分级基金的总份额。   （3）于本期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金 C 类基金份额。                                                                   单位：人民币元                           本期                          上年度可比期间  关联方名称                    31 日                        2023年12月31日                期末余额          当期利息收入               期末余额            当期利息收入 杭州银行          1,701,651.52    1,961,239.91     2,378,219,841.03      2,115,677.27 注：本基金的银行存款由基金托管人杭州银行保管，并按银行同业利率计息。   本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。   无。   无。                                第 39页 共 57页                                                 华润元大泓远利率债 2024 年年度报告    无。    无。    截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 67,008,737.46 元，是以如下债券作为质押：                                                             金额单位：人民币元                                     期末估值单 债券代码      债券名称        回购到期日                    数量（张）         期末估值总额                                       价                           日 合计                                                706,000    79,079,388.82    无。    无。    本基金在日常经营活动中涉及由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人奉行全面风险 管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设风险控制委员会，督察长、管理层下设 风险管理委员会，合规与风险管理部和各业务部门构成的四级风险管理架构体系。    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以                                 第 40页 共 57页                                                     华润元大泓远利率债 2024 年年度报告 中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在 银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。       于本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比 例为 11.58%（上年度末：0.43%）                     。                                                                 单位：人民币元                              本期末                            上年度末          短期信用评级  A-1                                            -                           -  A-1 以下                                         -                           -  未评级                                            -              150,568,524.59  合计                                             -              150,568,524.59 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级。       （2）未评级债券包括债券期限在一年以内（含）的国债、政策性金融债、央行票据。       本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。                                                                 单位：人民币元                              本期末                            上年度末        短期信用评级 A-1                                             -                           - A-1 以下                                          -                           - 未评级                            496,629,643.50                    19,587,124.81 合计                             496,629,643.50                    19,587,124.81 注：同业存单投资评级取自第三方评级机构的债项评级。                                                                单位：人民币元                              本期末                            上年度末        长期信用评级 AAA                                         -                               - AAA 以下                                      -                               - 未评级                         3,856,413,912.16                     82,475,928.96 合计                          3,856,413,912.16                     82,475,928.96 注：  （1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级。                    （2）未评级债券包括债券期限大于一年                           第 41页 共 57页                                   华润元大泓远利率债 2024 年年度报告 的国债、政策性金融债和央行票据。   本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。   本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。   流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。   本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值、份额持有人集中度以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的 申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变 现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障 基金持有人利益。本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工 具，均在证券交易所或银行间同业市场交易，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受 限制外（如有）       ，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应 对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖 出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金 融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且 不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。                     第 42页 共 57页                                                         华润元大泓远利率债 2024 年年度报告       利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的生息资产主 要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基 金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                     单位：人民币元 本 期 末 月 日 资 产 货 币 资 金 结 算 备     1,081,487.42              -           -            -          -     1,081,487.42 付 金 交 易 性 金 464,030,533.07                                                    - 融 资 产 资 产                449,246,902. 1,085,754,730. 2,354,011,389.             4,355,826,694. 总                          21             89             49                         60 计 负                                      第 43页 共 57页                                                          华润元大泓远利率债 2024 年年度报告 债 应 付 管 理                -               -           -            -                 1,081,079.08 人 报 酬 应 付 托                -               -           -            - 360,359.71       360,359.71 管 费 卖 出 回 购 金     67,008,737.46              -           -            -            - 67,008,737.46 融 资 产 款 其 他                  -               -           -            - 119,049.20       119,049.20 负 债 负 债                                                             1,560,487.9 总                                                                       9 计 利 率 敏 感 399,804,934.55 度 缺 口 上 年 度 末 月                                       第 44页 共 57页                                                           华润元大泓远利率债 2024 年年度报告 日 资 产 货 币 2,378,772,063.                                                          2,378,772,063.                                -             -             -          - 资             25                                                                      25 金 结 算 备     1,054,794.57             -             -             -          -     1,054,794.57 付 金 交 易 性 金    10,283,961.75                61,472,983.60 10,718,983.61         - 252,631,578.36 融 资 产 买 入 返 售 1,871,446,990.                                                          1,871,446,990.                                -             -             -          - 金             70                                                                      70 融 资 产 资 产 4,261,557,810. 170,155,649.                                             4,503,905,426. 总             27           40                                                         88 计 负 债 应 付 管 理               -              -             -             - 573,902.58      573,902.58 人 报 酬 应 付                 -              -             -             - 191,300.87      191,300.87 托 管                                       第 45页 共 57页                                                          华润元大泓远利率债 2024 年年度报告 费 应 付 销 售               -           -             -                -       0.31            0.31 服 务 费 其 他                 -           -             -                -   67,052.16      67,052.16 负 债 负 债                 -           -             -                - 832,255.92      832,255.92 总 计 利 率 敏 感                             61,472,983.60 10,718,983.61 -832,255.92 度 缺 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类     假设       除市场利率以外的其他市场变量保持不变                                               对资产负债表日基金资产净值的               相关风险变量的变                        影响金额（单位：人民币元）                                                                上年度末 （2023 年 12 月                      动          本期末（2024 年 12 月 31 日）     分析       市场利率减少 25 个              基准点              市场利率增加 25 个                                               -55,188,041.50               -1,202,942.06              基准点     外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。                                    第 46页 共 57页                                                  华润元大泓远利率债 2024 年年度报告   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于基金合同和相关法律法规及监管机构允 许范围内的投资品种，主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大 其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格 风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。   经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：                                                            金额单位：人民币元                        本期末                               上年度末      项目                              占基金资产净值                            占基金资产净值               公允价值                               公允价值                               比例（%）                              比例（%） 交易性金融资                         -                  -               -            - 产－股票投资 交易性金融资                         -                  -               -            - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                  -                  -               -            - 资 衍生金融资产                         -                  -               -            - －权证投资 其他                      -                  -               -            - 合计        4,353,043,555.66           101.53    252,631,578.36        5.61 注：本期末及上年度末本基金均未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇利率以外的市 场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。   公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可 观察输入值。                              第 47页 共 57页                                          华润元大泓远利率债 2024 年年度报告                                                     单位：人民币元                          本期末                      上年度末 公允价值计量结果所属的层次 第一层次                                    -                        - 第二层次                      4,353,043,555.66          252,631,578.36 第三层次                                    -                        -        合计                 4,353,043,555.66          252,631,578.36   本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。   对于公开市场交易的证券，若出现重大事项、新发未上市等原因导致不存在活跃市场未经 调整的报价，本基金不会于此期间将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采 用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价 值应属第二层次或第三层次。   无。   无。   无。   本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。   截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。                     第 48页 共 57页                                             华润元大泓远利率债 2024 年年度报告                       §8 投资组合报告                                                       金额单位：人民币元 序号             项目                金额                 占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                    -                -       其中：债券                   4,353,043,555.66              99.94           资产支持证券                               -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                -       产      无。      无。      无。      无。      无。      无。                                                      金额单位：人民币元 序号             债券品种             公允价值               占基金资产净值比例（%）                        第 49页 共 57页                                                         华润元大泓远利率债 2024 年年度报告        其中：政策性金融债                            3,542,034,621.83            82.62                                                                  金额单位：人民币元 序号    债券代码          债券名称        数量（张）           公允价值           占基金资产净值比例（%）      无。      无。      本基金本报告期末未持有国债期货。      本基金本报告期末未持有国债期货。      报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形      因国家开发银行对其贷款支付管理不到位，且向未取得行政许可的项目发放贷款，国家金融 监督管理总局北京监管局对其作出处以罚款的监管措施。      报告期内，本基金管理人严格遵循基金投资管理相关制度要求，上述证券发行主体的违法违 规行为暂不会造成重大负面影响，投资决策程序符合法律法规和公司制度的规定。                                   第 50页 共 57页                                                       华润元大泓远利率债 2024 年年度报告   本报告期内本基金未投资股票。   无。   无。   无。   由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。                        §9 基金份额持有人信息                                                                     份额单位：份                                                      持有人结构         持有人                            机构投资者                     个人投资者                 户均持有的基 份额级别     户数                                         占总份                      占总份                  金份额         （户）                        持有份额             额比例        持有份额          额比例                                                     （%）                      （%） 华 润元大 泓 远利率     169   23,583,638.19   3,985,631,090.15    100.00       3,763.27      0.00 债A 华 润元大 泓 远利率     104          12.80               0.00       0.00       1,331.52    100.00 债C  合计       273   14,599,399.94   3,985,631,090.15    100.00       5,094.79     0.00 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。  项目             份额级别                 持有份额总数（份）                 占基金总份额比例（%） 基金管     华润元大泓远利率债 A                                11,423.06                 0.0003 理人所 有从业 人员持     华润元大泓远利率债 C                                  350.26                 26.3053 有本基                                 第 51页 共 57页                                                    华润元大泓远利率债 2024 年年度报告 金                   合计                            11,773.32          0.0003 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。        项目                份额级别             持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 华润元大泓远利率债 A                                               0~10 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式  华润元大泓远利率债 C                                                  0 基金                           合计                                         0~10 本基金基金经理持有         华润元大泓远利率债 A                                       0~10 本开放式基金            华润元大泓远利率债 C                                           0                           合计                                         0~10 注：1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的数量区间为                                         。 会规定及相关管理制度的规定。     理的产品情况     本报告期内无发生上述情况。                        §10 开放式基金份额变动                                                                 单位：份       项目               华润元大泓远利率债 A                    华润元大泓远利率债 C 基金合同生效日 （2023 年 10 月 24                200,003,094.97                    2,612.42 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 额总额 本报告期基金总申购 份额 减：本报告期基金总 赎回份额 本报告期基金拆分变                                  -                           -                             第 52页 共 57页                                          华润元大泓远利率债 2024 年年度报告 动份额 本报告期期末基金份 额总额 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。                    §11 重大事件揭示   本报告期内未召开基金份额持有人大会。   本报告期内，本基金管理人发生重大人事变动如下： 董事长、法定代表人。该变动已完成工商变更登记。 代行公司督察长职务；严莉女士自 2024 年 11 月 11 日起担任公司督察长，公司董事长胡昊先 生不再代行公司督察长职务。上述人事变动已按相关规定备案。   本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。   本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。   报告期内基金投资策略未改变。   本基金聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为第 2 年为本基金提供审计服务， 本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 100,000.00 元。   本报告期内，管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。   本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。                       第 53页 共 57页                                                华润元大泓远利率债 2024 年年度报告                                                           金额单位：人民币元                      股票交易                      应支付该券商的佣金         交易单元                 占当期股票成                       占当期佣金 券商名称                                                                 备注          数量     成交金额         交总额的比例            佣金         总量的比例                                (%)                          (%) 宏信证券     2               -             -             -          -    - 招商证券     2               -             -       2,040.60     100.00   - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 用交易单元，选择的标准是：   （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；   （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；   （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；   （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；  （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要，并能为本基金提供全面的信息服务；  （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨 询服务。   我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门 定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性 及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在 比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专 用交易单元。本基金本报告期退租了宏信证券的基金专用交易单元，租用了招商证券的基金专用 交易单元。                                                           金额单位：人民币元              债券交易                债券回购交易                    权证交易                 占当期债                                            占当期权 券商名                                        占当期债券                   券                                               证  称      成交金额                 成交金额          回购成交总      成交金额                 成交总额                                            成交总额                                            额的比例(%)                 的比例(%)                                          的比例(%)                              第 54页 共 57页                                                 华润元大泓远利率债 2024 年年度报告 宏信证                          35,115,000,0               -          -                     94.51        -             -  券                                  00.00 招商证                          2,040,600,00               -          -                      5.49        -             -  券                                   0.00 序号                公告事项                      法定披露方式       法定披露日期                                      中国证券报、上海证券       华润元大基金管理有限公司 2023 年       第 4 季度报告提示性公告                                      报       华润元大泓远利率债债券型证券投资               基金管理人网站、证监       基金 2023 年第 4 季度报告              会基金电子披露网站                                      中国证券报、基金管理       华润元大泓远利率债债券型证券投资       基金基金经理变更公告                                      子披露网站       华润元大泓远利率债债券型证券投资               基金管理人网站、证监       基金招募说明书（2024 年第 1 号）           会基金电子披露网站       华润元大泓远利率债债券型证券投资               基金管理人网站、证监       基金产品资料概要更新                     会基金电子披露网站                                      中国证券报、上海证券                                      报、证券时报、证券日       华润元大基金管理有限公司关于董事       长变更的公告                                      证监会基金电子披露网                                      站                                      中国证券报、上海证券       华润元大基金管理有限公司旗下基金                                      报       华润元大泓远利率债债券型证券投资               基金管理人网站、证监       基金 2023 年年度报告                  会基金电子披露网站                                      中国证券报、上海证券                                      报、证券时报、证券日       华润元大基金管理有限公司关于网上       交易机构版上线公告                                      证监会基金电子披露网                                      站       华润元大泓远利率债债券型证券投资               基金管理人网站、证监       基金 2024 年第 1 季度报告              会基金电子披露网站                                      中国证券报、上海证券       华润元大基金管理有限公司 2024 年       第 1 季度报告提示性公告                                      报                                      中国证券报、上海证券                                      报、证券时报、证券日       华润元大基金管理有限公司高级管理       人员变更公告                                      证监会基金电子披露网                                      站                               第 55页 共 57页                                               华润元大泓远利率债 2024 年年度报告       基金基金产品资料概要更新                    会基金电子披露网站       华润元大泓远利率债债券型证券投资                基金管理人网站、证监       基金 2024 年第 2 季度报告               会基金电子披露网站                                       中国证券报、上海证券       华润元大基金管理有限公司 2024 年       第 2 季度报告提示性公告                                       报                                       中国证券报、基金管理       华润元大基金管理有限公司高级管理       人员变更公告                                       子披露网站       华润元大泓远利率债债券型证券投资                基金管理人网站、证监       基金 2024 年中期报告                   会基金电子披露网站                                       中国证券报、上海证券       华润元大基金管理有限公司 2024 年       中期报告提示性公告                                       报                                       中国证券报、证券时报、       华润元大基金管理有限公司关于终止                                       上海证券报、证券日报、                                       基金管理人网站、证监       相关销售业务的公告                                       会基金电子披露网站       华润元大泓远利率债债券型证券投资                基金管理人网站、证监       基金 2024 年第 3 季度报告               会基金电子披露网站                                       中国证券报、上海证券       华润元大基金管理有限公司 2024 年       第 3 季度报告提示性公告                                       报                                       中国证券报、证券时报、       华润元大基金管理有限公司高级管理                上海证券报、证券日报、       人员变更公告                          基金管理人网站、证监                                       会基金电子披露网站       华润元大泓远利率债债券型证券投资                基金管理人网站、证监       基金招募说明书（2024 年第 2 号）            会基金电子披露网站       华润元大泓远利率债债券型证券投资                基金管理人网站、证监       基金产品资料概要更新                      会基金电子披露网站       华润元大基金管理有限公司公募基金       产品风险等级划分规则说明                §12 影响投资者决策的其他重要信息                报告期内持有基金份额变化情况                         报告期末持有基金情况 投资者        持有基金份额                                                                       份额  类别        比例达到或者           期初        申购      赎回       序号                                                持有份额          占比            超过 20%的时         份额        份额      份额                                                                       （%）             间区间 机构     1                               0.00    0.00             日至 2024 年       ,197.87                             .87      96                                第 56页 共 57页                                         华润元大泓远利率债 2024 年年度报告                           产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人 已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金 管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以 及净值波动风险等特有风险。   无。   以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。   基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。                                         华润元大基金管理有限公司                           第 57页 共 57页